В российском решении устранены архитектурные проблемы зарубежной системы, с которой ранее работал ВТБ. Благодаря этому исключено дублирование хранения данных, распараллелены потоки расчета показателей кредитного риска. Кроме того, программный продукт содержит два модуля для оценки — как по стандартизированному методу, так и с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). Применение калькулятора позволяет детально контролировать динамику кредитного риска и эффектов от применения ПВР — для этого реализованы модули анализа динамики показателя RWA и проведения сценарного анализа результатов.
В соответствии с требованиями ЦБ РФ к 2030 году во всех системно-значимых банках должен быть внедрен ПВР-подход для расчета кредитных рисков. RWA-калькулятор от Т1 Иннотех разработан с учетом этих регуляторных требований и регулярно обновляется в соответствии с регуляторными изменениями. Продукт, созданный с использованием компонентов Open Source, — первое в России решение такого класса, введенное в промышленную эксплуатацию. Его отличают гибкие настройки алгоритмов расчета показателей в соответствии с Инструкцией 199-И и Положения 483-п Банка России.
"Корректный автоматизированный расчет кредитного риска — одна из самых сложных задач внедрения ПВР-подхода. С помощью RWA-калькулятора мы можем ежедневно проводить расчеты параллельно по стандартизированному и ПВР-подходам по всем сегментам активов, обеспечивая полную сходимость между двумя методами. Это позволяет тщательно анализировать динамику и факторы, влияющие на величину RWA, а также успешно поддерживать диалог с регулятором на основе детальных форм ПВР-отчетности. Благодаря новой системе мы можем более эффективно управлять кредитными рисками и обеспечивать высокое качество кредитного портфеля", — рассказал Максим Кондратенко, член правления банка ВТБ.
"Банкам важно поддерживать свою финансовую стабильность — для выполнения этой задачи мы предлагаем им целый ряд продуктов в области управления рисками. Один из них — RWA-калькулятор, который был успешно внедрен в ВТБ. На этапе проектирования в него была заложена модульная архитектура, которая обеспечивает функциональную гибкость и позволяет адаптировать решение под изменения рынка и регуляторные требования. Мы продолжаем развивать возможности калькулятора, обеспечиваем его соответствие регуляторным требованиям, чтобы предложить его другим игрокам фининдустрии и поддержать системно значимые банки в переходе на ПВР-подход", — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор Т1 Иннотех, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1.
